ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณด้วยข้อมูลย้อนหลังจาก Binance Futures
การทดสอบย้อนหลังหรือ Backtesting เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนากลยุทธ์และเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งของนักเทรด การทดสอบย้อนหลังโดยปกติจะเป็นการสร้างคำสั่งซื้อขายใหม่ตามข้อมูลในอดีต วิธีการนี้สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายนั้นๆ ว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไรในอนาคต
ก่อนซื้อรถ คุณจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นประวัติของแบรนด์ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย และอื่นๆ และสุดท้าย คุณต้องทดลองขับเพื่อดูว่ารถคันนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ ในที่สุด คุณต้องการทราบว่ารถคันนั้นคุ้มค่ากับเงินของคุณหรือไม่ หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับการซื้อขายเช่นกัน แล้วการทดสอบย้อนหลังคืออะไรกันแน่?
การทดสอบย้อนหลังคืออะไร?
พูดง่ายๆ การทดสอบย้อนหลังเป็นกระบวนการประเมินกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ราคาในอดีต สมมติว่าคุณต้องการทดสอบย้อนหลังว่ากลยุทธ์การใช้จุดตัดของเส้น Moving Average แบบธรรมดาจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เมื่อใช้ซื้อขาย Bitcoin ในการทำเช่นนั้น คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลการซื้อขาย Bitcoin ในอดีตและทดสอบองค์ประกอบของกลยุทธ์ การทดสอบย้อนหลังจะประเมินว่าระยะเวลาที่ใช้คำนวณ Moving Average ค่าใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในอดีตเมื่อใช้กับ Bitcoin
การทดสอบย้อนหลังทำงานอย่างไร
นักเทรดใช้การทดสอบย้อนหลังเป็นวิธีการประเมินและเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องใช้เงินทุนไปเสี่ยง หากการทดสอบย้อนหลังแสดงผลลัพธ์ที่น่าสนใจ นักเทรดอาจมีความมั่นใจในการปรับใช้กลยุทธ์ที่ทดสอบแล้วนั้นในสถานการณ์ซื้อขายจริง แม้ตลาดไม่เคยเคลื่อนไหวซ้ำเดิมอย่างแม่นยำ แต่การทดสอบย้อนหลังเชื่อในสมมติฐานที่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในรูปแบบที่คล้ายกับการเคลื่อนไหวในอดีต
โดยทั่วไปแล้วการทดสอบย้อนหลังที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมและขนาดความเสี่ยงที่ยอมรับ การทดสอบย้อนหลังควรพิจารณาต้นทุนการซื้อขายทั้งหมดถึงแม้อาจไม่มีนัยสำคัญก็ตาม สิ่งเหล่านี้สามารถสะสมมากขึ้นตลอดระยะเวลาการทดสอบย้อนหลังและมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ดังนั้นนักเทรดควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การทดสอบย้อนหลังของพวกเขาได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือไม่
สิ่งสำคัญ 4 อย่างในการการทดสอบย้อนหลังสำหรับตลาด Crypto Futures
1. การเลือกตลาด Futures ให้ถูก - Binance มีสัญญาซื้อขายคริปโตล่วงหน้าให้เลือกมากมายโดยแต่ละสัญญามีลักษณะที่แตกต่างกันไป สินทรัพย์คริปโตบางรายการมีความผันผวนสูงกว่าสินทรัพย์อื่นๆ แต่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและในทางกลับกันก็เช่นกัน สินทรัพย์สองรายการที่มีระดับความผันผวนต่างกันจะให้ผลลัพธ์การทดสอบย้อนหลังที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์สำหรับกลยุทธ์ของคุณเหมาะสมกับลักษณะพื้นฐานของสินทรัพย์คริปโตนั้นๆ
2. ข้อมูลในอดีตครอบคลุมสภาพตลาดที่แตกต่างกัน - ปัจจัยทางการตลาดและแถลงการณ์ที่สำคัญ รวมทั้งการอัปเกรดโปรโตคอล ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และแม้แต่แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค มักจะมีผลต่อราคาของคริปโทเคอร์เรนซี สิ่งนี้หมายความว่าการเคลื่อนไหวของตลาดอาจไม่สามารถคาดเดาได้และจะไม่เป็นไปในลักษณะเดิมเสมอไป ตัวอย่างเช่นการทดสอบย้อนหลังในช่วงที่ตลาดตกลงอย่างมากในเดือนมีนาคมจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการทดสอบย้อนหลังในตลาดกระทิงอย่างวันนี้ ดังนั้นนักเทรดจำเป็นต้องประเมินกลยุทธ์การซื้อขายภายใต้สภาวะตลาดต่างๆ เพื่อจะได้เข้าใจว่ากลยุทธ์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพอย่างไร
3. แพลตฟอร์มการทดสอบย้อนหลัง - แพลตฟอร์มจำนวนมากมีฟังก์ชันในการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับตลาดที่คุณต้องการซื้อขายและศึกษาแหล่งข้อมูลตลาดที่แพลตฟอร์มรองรับ สำหรับแพลตฟอร์มทดสอบย้อนหลังส่วนใหญ่ ผู้ใช้ต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเพื่อเขียนโค้ดทดสอบย้อนหลัง ดังนั้นคุณต้องทำความคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมของแต่ละแพลตฟอร์ม
4. ประสิทธิภาพโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน - ควรประเมินผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนหลังตามเมตริกการประเมินประสิทธิภาพที่สำคัญเช่น กำไรสูงสุดเทียบกับการขาดทุนสูงสุด อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน อัตราส่วนชาร์ป เป็นต้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่ทดสอบย้อนหลังแล้วกับกลยุทธ์อื่นได้
คุณต้องมีอะไรบ้างก่อนเริ่มใช้วิธีทดสอบย้อนหลัง?
ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบย้อนหลัง - มีซอฟต์แวร์การทดสอบย้อนหลังมากมายบนอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์บางอย่างใช้งานได้ฟรี แต่มีความสามารถจำกัดในการทดสอบย้อนหลัง ในทางกลับกัน สำหรับซอฟต์แวร์บางอย่าง คุณต้องชำระเงิน แต่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่ครอบคลุมเพื่อรองรับกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน
ข้อมูลย้อนหลัง - ข้อมูลในอดีตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทดสอบย้อนหลังซึ่งสามารถใช้เพื่อจำลองสภาวะตลาดที่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ข้อมูลในอดีตแบ่งออกเป็นสองประเภท: ข้อมูล Tick และข้อมูล Order-book
ข้อมูล Tick คืออะไร? ใช้ทำอะไร?
ข้อมูล Tick หมายถึงข้อมูลการตลาดที่แสดงราคาและปริมาณในการซื้อขายแต่ละครั้ง ในตลาดคริปโต นักเทรดมืออาชีพใช้ข้อมูล Tick ของตลาดซื้อขายคริปโตล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขายในระดับที่ละเอียดที่สุด ซึ่งหมายความว่าข้อมูล Tick จะแสดงการซื้อขายแต่ละครั้งเมื่อเกิดขึ้น ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีจะถูกบันทึกและรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล Tick ของตลาดซื้อขายคริปโตล่วงหน้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายทั้งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแต่ละครั้งและที่เกี่ยวกับตลาดซื้อขายคริปโตล่วงหน้าโดยรวม
เมื่อใช้ข้อมูล Tick ร่วมในกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลัง จะสามารถจำลองกิจกรรมการซื้อและขายของผู้ที่เข้าร่วมตลาดได้อย่างสมจริง การวิเคราะห์ข้อมูล Tick อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายที่มักจะไม่แสดงในกราฟราคา ตัวอย่างเช่นการซื้อขายในปริมาณมากอาจแสดงให้เห็นการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในขณะที่การซื้อขายในปริมาณน้อยอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมการซื้อขายของนักเทรดรายย่อย ข้อมูล Tick ยังสามารถใช้เป็นอินดิเคเตอร์ชั้นนำสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ตัวอย่างเช่นกิจกรรมการซื้อหรือขายอย่างต่อเนื่องภายในช่วงราคาแคบๆ มักเกิดขึ้นก่อนการฝ่าแนวต้านหรือแนวรับทางเทคนิค
ข้อมูล Order-book คืออะไร? ใช้ทำอะไร?
ข้อมูล Order-book ประกอบด้วยคำสั่งซื้อหรือขายที่ค้างอยู่ทั้งหมดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจัดเรียงตามระดับราคา ข้อมูล Order-book แสดง Depth ของสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดใดตลาดหนึ่ง สภาพคล่องในตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรดที่ซื้อขายด้วยความถี่สูงเนื่องจากส่งผลกระทบต่อต้นทุนการทำธุรกรรม
ข้อมูล Order-book มักใช้เพื่อให้ประเมินความล่าช้าและความคลาดเคลื่อนได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายและการดำเนินการ ข้อมูล Order-book แสดงระดับสภาพคล่องของตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตลาดที่ขาดสภาพคล่องจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและมีต้นทุนการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะในตลาดที่เงียบเหงา
การหาประวัติข้อมูลสัญญาซื้อขายคริปโตล่วงหน้า
หากคุณกำลังมองหาข้อมูล Bitcoin Futures ย้อนหลัง คุณสามารถใช้บริการ Binance Futures Historical Data เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
บริการข้อมูลย้อนหลังของ Binance มีประวัติข้อมูลการซื้อขายคริปโตล่วงหน้าสำหรับสัญญาทั้งหมด จัดเก็บไว้เป็นชุดๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทดสอบย้อนหลังและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดทั้งข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลในอดีตสำหรับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์คริปโตทั้งหมดที่มีในตลาดแลกเปลี่ยน
ด้วยบริการข้อมูลย้อนหลัง คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดิบทั้งหมด รวมถึงข้อมูล Tick ของสัญญาทั้งที่เป็น USDT-Margined และ Coin-Margined และคำสั่งซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ของสัญญาซื้อขาย Bitcoin ล่วงหน้า เราได้จัดเตรียมการรวบรวมข้อมูลอนุพันธ์ไว้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลแท่งเทียน (ผ่าน API) ประวัติอัตราการจ่ายเงิน ปริมาณสัญญาที่เปิดอยู่ และปริมาณการซื้อขายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบกำหนดระยะเวลา ทั้งหมดทุกๆ ช่วงเวลา
ตอนนี้ Binance Futures Historical Data Service พร้อมให้บริการสำหรับทั้งสัญญา USDT-Margined และสัญญา Coin-Margined หากต้องการเข้าถึง คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน!
แหล่งที่มา/ต้นฉบับ :
แสดงความคิดเห็น